安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 18.81 | 16.67 | 17.97 | 22.11 | 18.32 | |
Sharpe | 0.5 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | |
Alpha | 0.74 | 0.17 | 0.39 | 0.28 | 0.39 | |
Beta | 0.87 | 0.94 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | |
R-squared | 0.47 | 0.57 | 0.65 | 0.76 | 0.7 | |
與指數相關係數 | 0.683 | 0.7556 | 0.8059 | 0.8726 | 0.8369 | |
Tracking Error | 13.86 | 10.95 | 11.16 | 11.41 | 10.45 | |
Variance | 29.48 | 23.16 | 26.92 | 40.73 | 27.96 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 | 14.06 | 0.23 | 0.94 | 16.67 | |
同投資類型平均 | 13.74 | 0.34 | 0.75 | 12.05 | |
同投資類型排名 | 122/225 | 165/225 | 52/225 | 17/225 | |
同投資區域平均 | 11.95 | 0.46 | 0.75 | 10.31 | |
同投資區域排名 | 147/404 | 296/404 | 97/404 | 30/404 | |
同投資標的平均 | 21.02 | 0.35 | 0.58 | 25.03 | |
同投資標的排名 | 1051/1729 | 1203/1729 | 781/1729 | 298/1729 |
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元-年報酬率比較表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 14.69 | 23.67 | 10 | 19.48 | 9.42 | |
Beta | 0.59 | 0.85 | 0.59 | 0.62 | 0.53 | |
Sharpe Ratio | 0.2992 | -0.2202 | 0.4645 | 0.1552 | 0.9184 | |
Treynor Index | 2.1433 | -1.7712 | 2.2912 | 1.4141 | 4.699 | |
Jensen Ratio | 0.4793 | -0.193 | 0.7101 | 0.478 | 1.6374 | |
Informaton Ratio | 0.0265 | -0.1157 | -0.1064 | 0.2024 | 0.3831 |